Quantitative Trading

02 Ene Terminamos 2022 con rentabilidad positiva en la cartera cuantitativa global

Posted at 10:32h in Quantitative Trading, Sin categoría, Sistema de trading, Volatilidad 0 Comentarios

Hoy ya podemos decir que hemos terminado el año 2022 con la cartera global cuantitativa Risk Premium AAASSP en positivo +0.67%. Hemos asistido a una año 2022 bastante duro, especialmente para las carteras globales dada la caídas que han coincidido tanto en la renta fija como...

10 Dic Trading IBS Indicator… useful or not?

Posted at 16:04h in Quantitative Trading, Sin categoría, Sistema de trading, Trading 0 Comentarios

Nowadays, it is very easy to find "espectacular" indicators that promise you an unbelievable returns in your trading. Some time ago I found a post about a promising indicator: How to use the IBS indicator. As he pointed out, "the IBS indicator is one of...

23 Oct Crónica semanal 23/10/21: Buena estacionalidad en las bolsas

Posted at 08:00h in Quantitative Trading, S&P500, Trading, Vix, Volatilidad 0 Comentarios

El Vix tuvo su cierre más bajo del año el pasado Jueves. Octubre es conocido por su volatilidad, por lo que ver el cierre más bajo del Vix en Octubre es algo poco usual. Desde 1990 sólo ha sucedido en seis ocasiones, por lo que...

14 Oct Trading simple works

Posted at 10:00h in Artificial Intelligence, Eurostoxx, Quantitative Trading, Sistema de trading, Trading 0 Comentarios

When trading the financial markets, most of the time simple things work better than more elaborated systems. Nowadays, thanks to AI applied to markets, we can train simple systems to give us a good statistical probability of success when trading an index. Some years ago I...

09 Oct Trading: la importancia de ser consistente independientemente de los resultados

Posted at 06:44h in Quantitative Trading, Sistema de trading, Trading 0 Comentarios

Esta semana me gustaría compartir con vosotros un artículo de Brett Steenbarger. Un trader novato empieza muy ilusionado focalizándose principalmente en ganar; el efecto FOMO es muy fuerte al principio, lo que le lleva a operar muchas veces en exceso y a realizar importantes perdidas que deberían...

02 Oct Volatilidad y mes de Octubre suelen venir acompañados

Posted at 07:01h in Analisis Tecnico, Quantitative Trading, S&P500, Trading, Volatilidad 0 Comentarios

La mayoría de los activos han sufrido correcciones en este finalizado mes de Septiembre, ha excepción de los Commodities. El pero ha sido el MSCI REIT con una caída del -5.5%; el mejor, como hemos comentado, los Commodities con una subida del +5%.Ahora entramos en...

18 Sep Comentario Semanal 18/9/21: Entramos en la peor semana del año para la renta variable

Posted at 06:32h in Analisis Tecnico, Quantitative Trading, S&P500 0 Comentarios

Terminado el vencimiento trimestral de derivados, los mercados de renta variable han acentuado la debilidad que venían mostrando en las últimas semanas; caídas significativas en todos los índices. EL S&P 500 ha cerrado justo en la media móvil de 50 sesiones que ha servido de soporte...

07 Ago Comentario Semanal07/08/21: Divergencias y mala estacionalidad

Posted at 11:08h in Quantitative Trading, S&P500 0 Comentarios

Terminamos la semana con subidas en el S&P 500 y Nasdaq con nuevos máximos, aunque si vemos el Russell 2000 y las bolsas asiáticas, todavía están lejos de máximos del año. Es más, si miramos el índice ACWI All Country, tan sólo el 33% de los...

03 Ago Sectors Portfolio July 2021

Posted at 05:00h in etf, Quantitative Trading, Sistema de trading 0 Comentarios

We updated the ETF Sectors Portfolio yesterday. Return has gone up during July +2.58%. The return for the year is +17.95%. For August, the portfolio is going to be equally weighted: * Stoxx Europe 600 Basic Resources * Stoxx Europe 600 Chemicals * Stoxx Europe 600 Financials * Stoxx Europe...

03 Jul Comentario Semanal 03/07/2021: Rebalanceo de carteras

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Terminado el primer semestre del año, procedemos al rebalanceo de las carteras de renta variable. La verdad es que el primer semestre del año ha sido muy bueno para la renta variable: la cartera Value Euro consigue un +26.87% en los primeros seis meses del año,...

22 Jun Trading con éxito en el largo plazo

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No hace mucho me preguntaron cuales son las claves para tener éxito como trader en los mercados financieros, y estos son los consejos que me vivieron a la cabeza:Nunca te "enamores" de una idea, analiza cada una de tus ideas con una mirada crítica en...

31 May Sectorial ETF Portfolio June 2021

Posted at 12:30h in etf, Quantitative Trading, sectorial 0 Comentarios

We update the ETF Sectors Portfolio today. Return has been up +3.97% during May and it has a +15.69% during the first five months of the year.For June the portfolio is going to be equally weighted:Stoxx Europe 600 AutosStoxx Europe 600 ConstructionStoxx Europe 600 BanksStoxx Europe 600 P&HStoxx Europe 600...

22 May Comentario Semanal 22/05/21: Una estrategia de trading en bonos americanos

Posted at 08:04h in etf, Quantitative Trading, TLT, Trading 0 Comentarios

Terminamos la semana de vencimientos de derivados mensuales como dejamos la semana anterior. Es más, la dinámica de la semana ha sido muy parecida: correcciones fuertes en los primeros días de la semana y posterior rebote para terminar la semana en zona de máximos. Esto parece...

08 May Comentario Semanal 08/05/2021: conoce donde inviertes

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El viernes se publicó un dato de empleo en EEUU para nada esperado por los mercados; se crearon 266 mil empleos frente a los más de un millón de empleos de las proyecciones de los economistas. Pero como suele suceder muchas veces en la bolsa,...

24 Abr Comentario Semanal 24/04/2021

Posted at 06:00h in Quantitative Trading, S&P500 0 Comentarios

La campaña de resultados esta siendo bastante positiva para los mercados. De las compañías americanas que ha publicado, el 84% han dado resultados mejor de esperado. Yo creo más por el hecho de que las previsiones eran bastantes pesimistas que por otra cosa. La semana...

17 Abr Comentario Semanal 17/04/2021: Excesos en las bolsas

Posted at 10:03h in Acciones, Analisis Tecnico, China, Quantitative Trading, Trading 0 Comentarios

Terminamos la semana de vencimientos de opciones mensual con subidas en los mercados, como suele ser habitual en las semanas de vencimientos de derivados. También una semana marcada por la salida a bolsa de Coinbase, que pone más de manifiesto la enorme burbuja que se esta...

03 Mar Buying Stocks at all time highs?…. not for Europeans.

Posted at 14:00h in Eurostoxx, Ibex, Quantitative Trading, Trading 0 Comentarios

Recently, I was a looking at 2019 article from Meb Faber where he points out how GREAT has been to buy stocks at an all-time high. He did a study all the way back to the 1920s where he rebalances a monthly portfolio that is...

01 Mar Cartera ETF Sectorial Europeo Marzo 2021

Posted at 14:00h in Quantitative Trading, Stoxx 0 Comentarios

El pasado viernes actualizamos nuestra Cartera sectorial europea. La cartera se ha comportado mejor que el índice durante el mes de Febrero con una rentabilidad del 4.22% frente al 2.45% del Stoxx 600.Desde el 26/02/2021, la composición de la cartera es un cartera equiponderada de...

01 Feb Cartera ETF sectorial europeo Febrero 2021

Posted at 13:30h in Quantitative Trading, Stoxx 0 Comentarios

El pasado viernes actualizamos nuestra Cartera Sectorial europea. La cartera se ha comportado relativamente mejor que el mercado con una rentabilidad del 0.46% en el mes de Enero, frente a la caída del -0.73% del índice Stoxx 600.Desde el 29/01/2021, la composición de la cartera...

01 Feb Trading Long Tail days in Eurostoxx 50

Posted at 06:00h in Eurostoxx, Quantitative Trading, Trading 0 Comentarios

Long tail days in candlesticks are defined as candlesticks with long tail or wick with an smaller body than the tail. It is a bullish/bearish reversal patter also known as Hammer. In order to test and validate the use of these formations as a trading strategy,...

02 Ene Z-score Trading System on Ibex 35 with Moving Average

Posted at 07:00h in Ibex, Quantitative Trading, Trading 0 Comentarios

Let's going to have a deeper look at the Ibex Strategy we talked about in the previous post back in November last year. Remember the rules:We are going to use the Spanish Index Ibex 35Calculate the z-score for different periods (week, fortnight)we set a Z-target...

01 Dic Testing a Risk on / Risk off indicator for system trading

Posted at 05:00h in Quantitative Trading, Trading, Vix 0 Comentarios

The purpose of this post is to test whether we can use a simple risk on / risk off indicator for our portfolio. This indicator was taken from the paper "Risk on- Risk off: a regime switching model for active portfolio management" by José P....

01 Nov Z-score Indicator based Trading System on Ibex 35

Posted at 17:12h in Ibex, Quantitative Trading, Trading 0 Comentarios

Back in 2016 I found an strategy I have been following since. This trading system is based on an index z-score. The z-statistic is the number of standard deviations of a single point from the data's mean over the lookback period chosen.The study was done...