Ratios Cartera Value y Growth

Ratios Cartera Value y Growth

 Continuamos analizando un poco más en detalle la composición de cada una de las carteras de renta variable europea que planteábamos para los diferentes niveles de riesgo que queramos adoptar. Vamos ahora con dos de las carteras cuyo objetivo primordial es la de buscar acciones que están infravaloradas en términos value o que tienen un potencial de crecimiento importante.

Value Portfolio

Se trata de una cartera cuyo objetivo es invertir en acciones con una beta inferior a la media del mercado. Desde inicio en el año 2016, la volatilidad media anual de esta cartera es del 18.71% y la rentabilidad anual es del 12.10%.

La composición actual de la cartera presenta los siguientes parámetros:

  • Dividend Yield = 2.27%
  • Price Earnings Ratio (PER) = 13x
  • Cash Flow Yield = 23%
  • Price Book-Value = 1.4x
  • Current Ratio = 1.45
  • Return on Assets = 12.47%

Se trata de una cartera cuyo objetivo es invertir en acciones con una volatilidad inferior a la media del mercado. Desde inicio en el año 2018, la volatilidad media anual de esta cartera es del 21.59% y la rentabilidad anual es del 16.53%.

La composición actual de la cartera presenta los siguientes parámetros:

  • Dividend Yield = 2%
  • Price Earnings Ratio (PER) = 16x
  • Cash Flow Yield = 8.2%
  • Price Book-Value = 3.6x
  • Current Ratio = 1.83
  • Return on Assets = 12.75%

La correlación que existe entre las rentabilidades diarias de estas carteras es del 75%, en los dos últimos años.